Опционы: Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий
Электронная книга
- Автор: Сергей Израйлевич
- Издатель: Альпина Диджитал
- Год: 2017
- ISBN: 978-5-9614-4674-6
- Цена: 749 Руб.
Знание - лучшее оружие, и книга - фундаментальный аккумулятор ценных сведений. Но не только это... И это великолепный эталон такой книги, которая способствует расширению кругозора и помогает человеку познать, изменить и улучшить свое личное благосостояние - "Опционы: Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий"
До сегодняшнего дня все книги, посвященные автоматизированной торговле, фокусировались на традиционных биржевых инструментах, таких как акции, фьючерсы или валюты. Опционная торговля основывается на других фундаментальных принципах, логических и количественных методах. Авторы последовательно описывают все стадии построения автоматизированных торговых систем, ориентированных на эксплуатацию уникальных характеристик опционов. В книге представлены базовые элементы создания и формализации стратегий, оперирующих сложно-структурированными портфелями, которые могут состоять из потенциально неограниченного количества опционных комбинаций. Дается детальное описание основных методов, применимых к оптимизации опционных стратегий. Особое внимание уделяется динамической оценке рисков стратегии на уровне портфеля (а не отдельно взятых опционных комбинаций). Предлагаемый подход к распределению капитала между элементами портфеля позволяет добиться максимизации прибыли при сохранении высокого уровня диверсификации. В заключение приводится пошаговый алгоритм тестирования стратегии, оценки ее надежности и устойчивости; особый акцент сделан на проблеме подгонки результатов тестирования к историческим данным.
Книга рассчитана подготовленного читателя (трейдеров, инвесторов, портфельных менеджеров, исследователей), знакомого с основами статистики, теории вероятностей и базовыми понятиями в области финансового анализа.
Нет сомнений, что "Опционы: Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий" окажется кстати и полезной в познании данной области человеческих знаний и себя.